大前提として勝率が55%以上あること
まず、ケリー基準を使った投資法は期待値が1以上あることが絶対条件です。マーチンで勝率80%とか全く意味がありません。
重要なのは期待値なのでそこは間違えないでください。
ハイローオーストラリアのようなバイナリーオプションはこの期待値の計算が簡単で
1.88×勝率 > 1
勝率 > 1/1.88
勝率 > 0.532
となって、勝率が54%以上であれば期待値が1以上となります。
私が目標としてるのは58%以上の勝率と月100以上のトレード回数です。
実トレードでこれを達成できるとかなりのスピードで資金が増えていきます。
実際のトレードはタイミングが一緒になってしまって予定通りに増えないこともありますが、大きくずれるという事もないはずです。
実際のトレードを使ってエクセルで計算していきます
下準備として自分のトレード結果を出力して体裁を整えます。
計算式をいれていきたいのでスタート行を7行目に移動させます。
取引番号を昇順にソートして、さらにペイアウトの --- を 0 にすべて置換します。
計算がややこしくなるので転売もすべて削除します。
取引番号があってもしょうがないので以上の作業を終了したら列ごと削除します。
次に勝率を計算していきます
K4に =K6/(K5+K6) を入力
K5に =COUNTIF(K8:K895,-1) を入力
K6に =COUNTIF(K8:K895,1) を入力
これで勝率が計算できます。
今回は勝ち515回、負け373回、勝率が58%とでました。
ケリー基準の計算式を入力していきます
J1に =(K4*0.88-(1-K4))/0.88 を入力
J2 に =K5+K6 を入力
L2はスタートの資金を入力します。
M2は定率の掛け率を入力します(色々変化させることで収益が変化します)
ここがケリー基準の肝の部分で最も効率的な運用法が計算できます。
では、実際のケリー基準に従って定率金額のトレードした場合の計算を入力していきます。
L8に =IF(K8>0,(L2*M2*0.88),(L2*M2*-1))
L9に =IF(K9>0,(M8*M$2*0.88),(M8*M$2*-1))
M8に =L2+L8
M9に =M8+L9
を入力していき、L9,M9をオートフィルで最終行まで下げます。
L4はMの最終行を入力します(今回の場合M893)
以上を入力するとこんなこんな感じになります
スタート資金のL2や、掛け率のM2の値をいじると色々分かると思います。
勝率を変えるならK列の１やー1を適当にかえればいい。
 |
| ケリー基準5% |
 |
| ケリー基準10% |
ただし、頂点は400万なので資産のボラティリティは相当高い
この記事をシェアする
勉強させてもらいました！ありがとうございますm(__)m
返信削除